中国精算师2022年考试真题：《精算管理》

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中国精算师2022年考试真题：《精算管理》
1分钟前发布 -【中国精算师2022年考试真题：《精算管理》】http://www.zjks.cc 12月12日讯: 中国精算师2022年考试真题：《精算管理》中国精算师2022年考试真题：《精算管理》*9部分：问答题，共80分1.专门职业具备哪些因素，为什么说精算师是一种专门职业(8分)2.在文化和社会因素、人口因素、法律和监管因素、经济因素中任选三个举例说明未来变动的趋势和对精算师工作的影响(6分)3.风险管理系统中风险识别的主要目标、主要内容和方法、主要结果;以及风险识别与明确问题的关系(6分)4.精算管理系统循环在精算建模中的体现及精算控制循环各步骤的具体含义(6分)5.什么是隐形假设?给出隐形假设的三个例子(4分)6.简述经验分析微循环(5分)7.除了客户需求外，产品开发的主要原则(7分)8.给出了一个公司产品开发环节不理想的例子(1)简述产品开发与管理循环过程(5分)(2)指出该公司的产品开发可能出现了哪些问题，怎样解决?(5分)9.负债评估假设的主要考虑因素(8分)10.(1)负债评估流程在利源分析中的体现(4.5分)(2)结果监控与反馈中对负债评估结果分析的主要方法(3分)(3)对利源分析结果主要采用哪种方法(2.5分)11.保险公司尤其是寿险公司进行资产负债管理的动因(5分)12.除了保险资金负债性，长期性，寿险公司在资产负债管理中面临的其他特殊风险(5分)第二部分：10个选择题，都是多选，一个两分,一共20分1总精算师的条件(给了好几种不同情况，包括在学会、协会的会员资格和工作经验)2哪些方法是从实际上提高偿付能力的手段3沟通的目的4对数据的验证(71页)5净保费加成法与资产份额法的特点6风险定义中强调了“目标”“约束条件”两个基本要素，属于“目标”的有(选项中有赔付率，费用率，综合成本，剩下两个忘了)7风险的经济性的含义?8定价目标
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想放下

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中国精算师2022年8月考试科目详解——A6非寿险精算以下则是中国精算师2022年8月考试科目详解——A6非寿险精算，大家把这基础知识点用心记在脑子里。考试时间：3小时考试形式：选择题(分数比例为70%)、主观题(分数比例为30%)考试要求：本科目是关于非寿险精算理论和实务的课程。通过本科目的学习，考生应该了解非寿险精算的相关理论，熟练掌握非寿险精算实务的主要技术与方法，理解非寿险精算理论与方法的基本思想和原理。非寿险精算理论部分的考试基本要求：了解风险度量的基本理论、损失分布理论和信度理论等;理解非寿险费率厘定、非寿险费率校正和非寿险准备金评估的基本思想;掌握再保险的基本理论。非寿险精算实务部分的考试基本要求：初步了解风险度量的传统与现代方法;基本掌握非寿险精算中的常用统计方法;理解非寿险费率厘定和非寿险准备金评估的基本原理;熟练掌握非寿险费率厘定、非寿险费率校正和非寿险准备金评估的主要技术与方法;掌握再保险的费率厘定和准备金评估基本方法。考试内容：A、风险度量(分数比例约为10%)1.风险的定义、特征和风险度量的性质2.传统风险度量方法3.VaR的定义、计算方法、应用和优缺点4.CTE风险度量及其他风险度量方法B、非寿险精算中的统计方法(分数比例约为10%)1.常用的损失理论分布及其数字特征和损失分布的拟合方法2.贝叶斯估计的基本方法和后验分布的计算方法3.随机模拟的基本方法和损失理论分布的随机模拟方法4.信度理论的基本方法和非同质风险识别的方法C、非寿险费率厘定(分数比例约为20%)1.费率厘定的基本概念2.费率厘定的两种基本方法：纯保费法和损失率法3.均衡已赚保费计算方法：危险扩展法和平行四边形法4.最终损失计算方法：损失进展法和趋势识别5.分类费率和冲销6.费率厘定实例7.效用理论与非寿险费率厘定：风险指数、*6保费、最低保费和*3保险D、非寿险费率校正(分数比例约为20%)1.经验费率和信度保费的基本概念2.贝叶斯保费计算的前提条件和计算方法3.Bühlmann信度模型的基本概念、结构参数的估计方法和Bühlmann信度保费计算方法4.Bühlmann-Straub信度模型的基本概念和结构参数的估计方法5.NCD系统的构成要素与模型、用转移概率矩阵表示NCD系统的基本原理与方法、BMS基本原理与评价标准E、非寿险准备金(分数比例约为30%)1.非寿险责任准备金基本概念2.未到期责任准备金评估的基本方法：比例法和分布法3.未决赔款准备金评估的基本方法：链梯法、分离法、案均法、准备金进展法和预算IBNR方法4.保费不足准备金及充足性检验方法、理赔费用准备金分类及其评估方法5.未决赔款准备金评估的合理性检验F、再保险的精算问题(分数比例约为10%)1.再保险的基本概念与性质2.再保险的费率厘定和准备金评估：已知损失分布法和劳合社比例法，再保险未到期责任准备金，再保险未决赔款准备金，Standard-Bühlmann法3.*3再保险与再保险创新考试指定学习教材：中国精算师考试用书《非寿险精算》：韩天雄主编，刘乐平主审，中国财政经济出版社 2022版，所有章节。之考试箴言：不要将过去看成是寂寞的，因为这是再也不会回头的。应想办法改善现在，因为那就是你，毫不畏惧地鼓起勇气向着未来前进。—— 朗费罗
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嗳の血淚

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中国精算师2022年备考精选辅导资料（五）中国精算师2022年备考精选辅导资料（五）寿险精算数学考试时间：4小时考试形式：客观判断题参考书目：1.《寿险精算数学》(中国精算师资格考试用书) 修订版主编 卢仿先 张琳 原书主编 卢仿先 曾庆五， 中国财政经济出版社，2006年12月第1版(主要参考书)。2.李勇权，《寿险精算》，中国财政经济出版社，2006年10月。考试内容和要求：考生应掌握生命表、纯保费(趸缴、均衡)、责任准备金(均衡、修正)、总保费、多元生命函数、多元风险模型等主要内容。能够熟练运用精算现值的概念以及平衡原理计算纯保费、年金和责任准备金。理解纯保费与总保费的影响因素的差别。对于多元生命函数和多元风险模型，能够熟练运用精算现值的概念以及平衡原理计算纯保费和年金。初步了解养老金计划的精算方法。A. 生存分布和生命表(分数比例约为10%)1. 各种生存分布及其特征，例如：密度函数、死亡力、剩余寿命变量 和 的矩2. 生命表的结构及其度量指标，如 ， 。3. 关于分数年龄的假设B. 趸缴纯保费(分数比例约为10%)1. 精算现值2. 离散型与连续型的各种寿险模型及其纯保费的计算3. 现值变量的方差4. 在死亡均匀假设下离散型与连续型纯保费的关系C. 生存年金(分数比例约为10%)1. 离散型与连续型的各种生存年金模型及其纯保费的计算2. 现值随机变量的方差3. 特殊的两种生存年金a. 完全期末年金b. 比例期初年金4. 寿险与生存年金纯保费的递推关系5. 寿险纯保费与生存年金纯保费的关系D. 均衡纯保费(分数比例约为15%)1. 平衡原理2. 各种寿险模型(完全离散、完全连续、半连续、每年缴 次)的年缴纯保费3. 亏损变量的方差4. 特殊的两种寿险模型a. 保费可部分返还的寿险(对应的纯保费称为比例保费)b. 累积增额受益的寿险E. 均衡纯保费的责任准备金(分数比例约为20%)1. 平衡原理与责任准备金的出现2. 各种寿险模型(完全离散、完全连续、半连续、每年缴 次)的责任准备金3. 亏损变量的方差4. 责任准备金通常的四种计算方法5. 比例责任准备金6. 责任准备金的一种分解(或计算)方式：亏损按各保单年度分摊F. 总保费与修正准备金(分数比例约为10%)1. 包括费用的保险模型2. 广义的平衡原理与总保费的计算3. 总保费准备金4. 各种修正准备金G. 多元生命函数(分数比例约为10%)1. 连生状况和最后生存状况2. 连续型和离散型未来存在时间变量的分布3. 非独立的寿命模型4. 趸缴纯保费与年金的精算现值5. 考虑死亡顺序的趸缴纯保费6. 特殊假设下趸缴纯保费的计算H. 多元风险模型(分数比例约为10%)1. 存在时间与终止原因的联合分布与边际分布2. 趸缴纯保费3. 伴随单风险表和多元风险表的构造I. 养老金计划(分数比例约为5%)1. 养老金计划的基本概念与函数2. 捐纳金的精算现值3. 年老退休给付的精算现值
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疑心病

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中国精算师2022年模拟试题（二）中国精算师2022年模拟试题（二）1.自留额在成数再保险中可以表示成数&alpha；溢额再保险可以表示成线数m，超额再保险可表示成优先额r，停止损失再保险可以表示成优先额ρP，若&alpha；m、&gamma；ρP越大，自留风险越大。选E。2对于离散型分布：问其分布的熵为多少?A.0 B.1 C.-1.2 D.1.2 E.-13.下列关于纯保费法与损失率法的特点叙述不正确的是哪一项?A.纯保费法需要严格定义的、一致的风险单位;B.损失率法不能用于新业务的费率厘订;C.当均衡保费难以计算时，损失率法更为适用;D.纯保费法不需要当前费率;E.损失率法须产生指示费率变化。4.已知下表：试计算指示费率整体水平变动。A.0.08 B.0.09 C.0.10 D.0.11 E.0.125.设某险种索赔额为常数，试在正态假设下计算信度因子为 的期望索赔次数，设P=0.90，k=0.05。A.250 B.260 C.270 D.280 E.2906.某一年期财产险，该险种在季度内保费收入是均匀的，保费收入如下：问在年末按季应提取未到期责任准备金为多少万元?A.820 B.825 C.830 D.835 E.8407.设表中的理赔记录用韦伯分布来拟合，试用其0.2和0.7分位点估计参数 ，韦伯分布的分布函数为A.1.3l B.1.32 C.1.33 D.1.34 E.1.358.某公司的溢额再保险合同中，每一风险单位自留额为20万元，溢额分保限额为5根线，假设风险单位A的保险金额为150万元，当他遭受120万元损失时，溢额再保险接受人应理赔多少万元?A.0 B.60 C.80 D.100 E.1209.下列关于矩母函数的讨论哪一项是错误的?A.记X的k阶原点矩为 ，则有B.设随机变量Xl，X2，&hellip；Xn的矩母函数分别为 则随机变量S=X1+X2+…+Xn的矩母函数为C.若Y=aX+b，a，b为常数，则随机变量Y的矩母函数为D.在矩母函数的定义域|t|E.在|t|参考答案1.自留额在成数再保险中可以表示成数&alpha；溢额再保险可以表示成线数m，超额再保险可表示成优先额r，停止损失再保险可以表示成优先额ρP，若&alpha；m、&gamma；ρP越大，自留风险越大。选E。2.解：由熵的定义 有： 选D。3.解：由纯保费法及损失率法公式：可以判断选项C不正确，关键要区分开纯保费P与均衡保费的区别。选C。4.解：在损失率法中 ，则：指示费率整体水平变动量为：选C。5.解：选C。6.解：选B。7.解：0.2分位点为0.25，0.7分位点为0.875，分别令0.2及得： 和将0.25和0.875代人上面两式有整理得：选E。8.解：5根线为100万元，风险单位A自留额20万元，剩余30万元，再保险人只承担100万元，占总保额的 ，故其摊赔应为：120× =80(万元)。选C。9.解：因为B忽略了独立条件，即要使讨论成立，必须要X1X2，&hellip；Xn相互独立。选B。
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