中国精算师2022必选科目《风险理论》的所有介绍

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中国精算师2022必选科目《风险理论》的所有介绍以下是中国精算师2022必选科目《风险理论》的所有介绍，珍惜美好的学习时光，这是大纲，必须看懂哦。考试时间：2小时考试形式：客观判断题考试内容和要求：考生应深入理解与掌握保险中基本的风险模型：短期个别风险模型、短期聚合风险模型、长期聚合风险模型，以及这些模型的相关性质;掌握效用函数与期望效用原理，并将期望效用原理运用于保险定价;掌握随机模拟的基本方法。A.保险风险模型：(分数比例约为70%左右)1. 短期个别风险模型：单个保单的理赔分布，独立和分布的计算，矩母函数，中心极限定理的应用。2. 短期聚合风险模型：理赔次数和理赔额的分布，理赔总量模型，复合泊松分布及其性质，聚合理赔量的近似模型。3. 长期聚合风险模型：连续时间与离散时间的盈余模型，理赔过程，破产概率，调节系数，再保险和团体保险中的风险模型及其性质。B. 效用理论及其在保险中的应用：(分数比例约为20%左右)1. 效用与期望效用原理，效用函数与风险态度。2. 效用原理与保险定价。3. 效用原理的应用。C. 随机模拟的基本方法：(分数比例约为10%左右)均匀分布随机数与伪随机数，随机数的产生方法，离散随机变量与连续随机变量的模拟，随机模拟的应用。世界上最快而又最慢，最长而又最短，最平凡而又最珍贵，最易被忽视而又最令人后悔的就是时间。——名人信念

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奥特曼来啦

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中国精算师2022年模拟试题（二）中国精算师2022年模拟试题（二）1.自留额在成数再保险中可以表示成数&alpha；溢额再保险可以表示成线数m，超额再保险可表示成优先额r，停止损失再保险可以表示成优先额ρP，若&alpha；m、&gamma；ρP越大，自留风险越大。选E。2对于离散型分布：问其分布的熵为多少?A.0 B.1 C.-1.2 D.1.2 E.-13.下列关于纯保费法与损失率法的特点叙述不正确的是哪一项?A.纯保费法需要严格定义的、一致的风险单位;B.损失率法不能用于新业务的费率厘订;C.当均衡保费难以计算时，损失率法更为适用;D.纯保费法不需要当前费率;E.损失率法须产生指示费率变化。4.已知下表：试计算指示费率整体水平变动。A.0.08 B.0.09 C.0.10 D.0.11 E.0.125.设某险种索赔额为常数，试在正态假设下计算信度因子为的期望索赔次数，设P=0.90，k=0.05。A.250 B.260 C.270 D.280 E.2906.某一年期财产险，该险种在季度内保费收入是均匀的，保费收入如下：问在年末按季应提取未到期责任准备金为多少万元?A.820 B.825 C.830 D.835 E.8407.设表中的理赔记录用韦伯分布来拟合，试用其0.2和0.7分位点估计参数，韦伯分布的分布函数为A.1.3l B.1.32 C.1.33 D.1.34 E.1.358.某公司的溢额再保险合同中，每一风险单位自留额为20万元，溢额分保限额为5根线，假设风险单位A的保险金额为150万元，当他遭受120万元损失时，溢额再保险接受人应理赔多少万元?A.0 B.60 C.80 D.100 E.1209.下列关于矩母函数的讨论哪一项是错误的?A.记X的k阶原点矩为，则有B.设随机变量Xl，X2，&hellip；Xn的矩母函数分别为则随机变量S=X1+X2+…+Xn的矩母函数为C.若Y=aX+b，a，b为常数，则随机变量Y的矩母函数为D.在矩母函数的定义域|t|E.在|t|参考答案1.自留额在成数再保险中可以表示成数&alpha；溢额再保险可以表示成线数m，超额再保险可表示成优先额r，停止损失再保险可以表示成优先额ρP，若&alpha；m、&gamma；ρP越大，自留风险越大。选E。2.解：由熵的定义有：选D。3.解：由纯保费法及损失率法公式：可以判断选项C不正确，关键要区分开纯保费P与均衡保费的区别。选C。4.解：在损失率法中，则：指示费率整体水平变动量为：选C。5.解：选C。6.解：选B。7.解：0.2分位点为0.25，0.7分位点为0.875，分别令0.2及得：和将0.25和0.875代人上面两式有整理得：选E。8.解：5根线为100万元，风险单位A自留额20万元，剩余30万元，再保险人只承担100万元，占总保额的，故其摊赔应为：120× =80(万元)。选C。9.解：因为B忽略了独立条件，即要使讨论成立，必须要X1X2，&hellip；Xn相互独立。选B。

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中国精算师2022年备考精选辅导资料（五）中国精算师2022年备考精选辅导资料（五）寿险精算数学考试时间：4小时考试形式：客观判断题参考书目：1.《寿险精算数学》(中国精算师资格考试用书) 修订版主编卢仿先张琳原书主编卢仿先曾庆五，中国财政经济出版社，2006年12月第1版(主要参考书)。2.李勇权，《寿险精算》，中国财政经济出版社，2006年10月。考试内容和要求：考生应掌握生命表、纯保费(趸缴、均衡)、责任准备金(均衡、修正)、总保费、多元生命函数、多元风险模型等主要内容。能够熟练运用精算现值的概念以及平衡原理计算纯保费、年金和责任准备金。理解纯保费与总保费的影响因素的差别。对于多元生命函数和多元风险模型，能够熟练运用精算现值的概念以及平衡原理计算纯保费和年金。初步了解养老金计划的精算方法。A. 生存分布和生命表(分数比例约为10%)1. 各种生存分布及其特征，例如：密度函数、死亡力、剩余寿命变量和的矩2. 生命表的结构及其度量指标，如，。3. 关于分数年龄的假设B. 趸缴纯保费(分数比例约为10%)1. 精算现值2. 离散型与连续型的各种寿险模型及其纯保费的计算3. 现值变量的方差4. 在死亡均匀假设下离散型与连续型纯保费的关系C. 生存年金(分数比例约为10%)1. 离散型与连续型的各种生存年金模型及其纯保费的计算2. 现值随机变量的方差3. 特殊的两种生存年金a. 完全期末年金b. 比例期初年金4. 寿险与生存年金纯保费的递推关系5. 寿险纯保费与生存年金纯保费的关系D. 均衡纯保费(分数比例约为15%)1. 平衡原理2. 各种寿险模型(完全离散、完全连续、半连续、每年缴次)的年缴纯保费3. 亏损变量的方差4. 特殊的两种寿险模型a. 保费可部分返还的寿险(对应的纯保费称为比例保费)b. 累积增额受益的寿险E. 均衡纯保费的责任准备金(分数比例约为20%)1. 平衡原理与责任准备金的出现2. 各种寿险模型(完全离散、完全连续、半连续、每年缴次)的责任准备金3. 亏损变量的方差4. 责任准备金通常的四种计算方法5. 比例责任准备金6. 责任准备金的一种分解(或计算)方式：亏损按各保单年度分摊F. 总保费与修正准备金(分数比例约为10%)1. 包括费用的保险模型2. 广义的平衡原理与总保费的计算3. 总保费准备金4. 各种修正准备金G. 多元生命函数(分数比例约为10%)1. 连生状况和最后生存状况2. 连续型和离散型未来存在时间变量的分布3. 非独立的寿命模型4. 趸缴纯保费与年金的精算现值5. 考虑死亡顺序的趸缴纯保费6. 特殊假设下趸缴纯保费的计算H. 多元风险模型(分数比例约为10%)1. 存在时间与终止原因的联合分布与边际分布2. 趸缴纯保费3. 伴随单风险表和多元风险表的构造I. 养老金计划(分数比例约为5%)1. 养老金计划的基本概念与函数2. 捐纳金的精算现值3. 年老退休给付的精算现值

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中国精算师2022年备考精选辅导资料（一）中国精算师2022年备考精选辅导资料（一）01数学基础I考试时间：3小时考试形式：客观判断题参考书目：1. 《高等数学讲义》(第二篇数学分析) 樊映川编著高等教育出版社(本书可网上购买)或其他包含内容A的高等数学教材2. 《线性代数》胡显佑四川人民出版社(本书可网上购买)或其他包含内容B的线性代数教材3. 《运筹学》(修订版) 1990年《运筹学》教材编写组清华大学出版社(本书可网上购买)或其他包含内容C的运筹学教材考试内容和要求：考生应掌握微积分、线性代数和运筹学的基本概念和主要内容。A. 微积分(分数比例约为60%)1. 函数、极限、连续2. 一元函数微积分3. 多元函数微积分4. 级数5. 常微分方程B. 线性代数(分数比例约为30%)1. 行列式2. 矩阵3. 线性方程组4. 向量空间5. 特征值和特征向量6. 二次型C. 运筹学(分数比例约为10%)1. 线性规划2. 整数规划3. 动态规划

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